2 วัน Rsi Trading ระบบ

บทนำ Larry Connors พัฒนาขึ้นโดยกลยุทธ์ RSI 2 ช่วงคือกลยุทธ์การซื้อขายโดยเฉลี่ยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลังจากช่วงเวลาที่ถูกต้อง กลยุทธ์ค่อนข้างง่าย Connors แนะนำให้มองหาโอกาสในการซื้อเมื่อ RSI ระยะเวลา 2 ช่วงต่ำกว่า 10 ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงเกินไป ในทางตรงกันข้ามผู้ค้าสามารถมองหาโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่อ RSI 2 ช่วงเวลาเคลื่อนไหวเหนือ 90 จุดนี่เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ค่อนข้างก้าวร้าวซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเข้าร่วมในแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อระบุท็อปส์ซูหรือพื้นที่สำคัญ ก่อนที่จะดูรายละเอียดโปรดทราบว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ เราไม่ได้นำเสนอกลยุทธ์การซื้อขายแบบสแตนด์อะโลนที่สามารถใช้งานได้ทันที บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และการปรับแต่งกลยุทธ์ กลยุทธ์นี้มีอยู่สี่ขั้นตอนและระดับจะขึ้นอยู่กับราคาปิด ขั้นแรกระบุแนวโน้มที่สำคัญโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว คอนเนอร์สนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แนวโน้มระยะยาวขึ้นเมื่อการรักษาความปลอดภัยอยู่เหนือ SMA 200 วันและลดลงเมื่อความปลอดภัยต่ำกว่า SMA 200 วัน ผู้ค้าควรมองหาโอกาสในการซื้อเมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วันและโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่ออยู่ต่ำกว่า 200 วัน SMA ประการที่สองเลือกระดับ RSI เพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขายภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า Connors ทดสอบระดับ RSI ระหว่าง 0 ถึง 10 สำหรับการซื้อและระหว่าง 90 ถึง 100 สำหรับการขาย Connors พบว่าผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อซื้อที่ระดับ RSI ต่ำกว่า 5 เมื่อเทียบกับค่า RSI ที่ต่ำกว่า 10. ในคำอื่น ๆ RSI ที่ลดลงจะส่งผลให้ผลตอบแทนในระยะยาวสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อขายสั้นโดยมีสัญญาณไฟกระชาก RSI สูงกว่า 95 กว่าไฟกระชากเหนือระดับ 90 ในคำอื่น ๆ ยิ่งช่วงสั้น ๆ ยิ่งซื้อเกินความมั่นคงมากเท่าใดผลตอบแทนที่มากขึ้นในระยะสั้นจะเพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนที่สามเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อหรือขายสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการจัดวาง Chartists สามารถดูตลาดใกล้ปิดและสร้างตำแหน่งก่อนปิดหรือสร้างตำแหน่งในการเปิดถัดไป มีข้อดีข้อเสียทั้งสองวิธี คอนเนอร์สนับสนุนแนวทางก่อนปิด การซื้อก่อนปิดหมายถึงผู้ค้าอยู่ในความเมตตาของการเปิดถัดไปซึ่งอาจมีช่องว่าง เห็นได้ชัดว่าช่องว่างนี้สามารถช่วยเพิ่มตำแหน่งใหม่หรือทำให้ลดราคาลงได้ทันที การรอเปิดให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถปรับปรุงระดับรายการได้ ขั้นตอนที่สี่คือการตั้งจุดทางออก ในตัวอย่างของเขาโดยใช้ SampP 500 คอนเนอร์สนับสนุนการออกจากตำแหน่งที่ยืนยาวในการเคลื่อนที่เหนือ SMA 5 วันและตำแหน่งสั้น ๆ ในการเคลื่อนตัวต่ำกว่า SMA 5 วัน นี่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้เกิดการออกอย่างรวดเร็ว Chartists ควรพิจารณาการหยุดแบบต่อเนื่องหรือการใช้ Parabolic SAR บางครั้งแนวโน้มที่แข็งแกร่งถือครองและหยุดต่อท้ายจะมั่นใจได้ว่าตำแหน่งจะยังคงตราบเท่าที่แนวโน้มขยายไป Wheren จะหยุด Connors ไม่สนับสนุนโดยใช้หยุด ใช่คุณอ่านถูกต้อง ในการทดสอบเชิงปริมาณของเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าหลายร้อยหลายพัน Connors พบว่าหยุดทำร้ายประสิทธิภาพจริงเมื่อมันมาถึงหุ้นและดัชนีหุ้น แม้ว่าตลาดจะมีการล่องลอยขึ้นไปข้างบน แต่การไม่ใช้จุดหยุดอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียและการเบิกจ่ายที่มากขึ้น เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง แต่การซื้อขายอีกครั้งเป็นเกมที่มีความเสี่ยง Chartists ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ตัวอย่างการซื้อขายกราฟด้านล่างแสดงถึง Dow Industrials SPDR (DIA) กับ SMA 200 วัน (สีแดง), SMA 5 ช่วง (สีชมพู) และ RSI 2 ช่วง สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่เหนือ SMA 200 วันและ RSI (2) จะเคลื่อนที่ไปที่ 5 หรือต่ำกว่า สัญญาณหยาบคายเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่ต่ำกว่า SMA 200 วันและ RSI (2) จะเคลื่อนไปที่ 95 ขึ้นไป สัญญาณบ่งชี้ถึง 7 ช่วงระยะเวลา 12 เดือนซึ่งเป็นสัญญาณบวก 4 ตัวและ 3 ขาลง สัญญาณ DIA 4 ตัวปรับตัวสูงขึ้น 3-4 เท่าซึ่งหมายความว่าจะมีผลกำไร สัญญาณ DIA 3 ตัวลดลงเพียงครั้งเดียว (5) DIA เคลื่อนตัวเหนือ SMA 200 วันหลังจากสัญญาณขาลงในเดือนตุลาคม เมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วัน RSI 2 ช่วงเวลาไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ 5 หรือต่ำกว่าเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อใหม่ เท่าที่กำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับระดับที่ใช้สำหรับการหยุดขาดทุนและการรับผลกำไร ตัวอย่างที่สองแสดงการซื้อขายของ Apple (AAPL) เหนือ SMA 200 วันสำหรับระยะเวลาส่วนใหญ่ ในช่วงนี้มีสัญญาณซื้ออย่างน้อยสิบรายการ การป้องกันความสูญเสียของ AAPL ลดลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2554 เป็นเรื่องยากที่จะป้องกันการสูญเสียของ 5 อันดับแรกสัญญาณที่ 5 มีสัญญาณดีกว่าเนื่องจาก AAPL มีการคดเคี้ยวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงมกราคม เมื่อพิจารณาแผนภูมินี้เป็นที่ชัดเจนว่าหลายสัญญาณเหล่านี้เป็นช่วงต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งแอปเปิลย้ายมาที่ระดับต่ำสุดหลังจากสัญญาณซื้อเริ่มแรกและฟื้นตัวขึ้น เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดสิ่งสำคัญคือต้องศึกษาสัญญาณและหาวิธีปรับปรุงผลลัพธ์ กุญแจสำคัญคือหลีกเลี่ยงการปรับเส้นโค้งซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคต ตามที่ระบุไว้ข้างต้นกลยุทธ์ RSI (2) อาจเป็นช่วงต้นเนื่องจากการย้ายที่มีอยู่มักจะดำเนินต่อไปหลังจากสัญญาณ ความมั่นคงยังคงสูงขึ้นหลังจาก RSI (2) พุ่งขึ้นเหนือ 95 หรือต่ำกว่าหลังจากที่อาร์เอสอาร์ (RSI) (2) ลดลงต่ำกว่า 5 จุดในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นักคิดชาตินิยมควรมองหาคำแนะนำบางประการที่ว่าราคากลับตกต่ำหลัง RSI (2) ฮิตสุดขีด นี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงเทียน, รูปแบบกราฟ intraday, oscillators โมเมนตัมอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งการปรับแต่งเพื่อ RSI (2) RSI (2) ปรับตัวขึ้นเหนือ 95 จุดเนื่องจากราคาเพิ่มขึ้น การตั้งตำแหน่งสั้น ๆ ในขณะที่ราคากำลังเคลื่อนขึ้นอาจเป็นอันตรายได้ Chartists สามารถกรองสัญญาณนี้โดยรอให้ RSI (2) เคลื่อนกลับด้านล่างเส้นกึ่งกลาง (50) ในทำนองเดียวกันเมื่อการรักษาความปลอดภัยมีการซื้อขายสูงกว่า SMA 200 วันและ RSI (2) เคลื่อนตัวต่ำกว่า 5 แผนภูมิสามารถกรองสัญญาณนี้ได้โดยรอให้ RSI (2) เคลื่อนที่เหนือ 50 จุดซึ่งส่งสัญญาณว่าราคามีระยะสั้น หันเร็ว แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่า Google โดยใช้สัญญาณ RSI (2) ที่กรองด้วยเส้นขอบของเส้นกึ่งกลาง (50) มีสัญญาณที่ดีและมีสัญญาณไม่ดี สังเกตว่าสัญญาณการขายเดือนตุลาคมไม่ได้มีผลเนื่องจาก GOOG อยู่เหนือ SMA 200 วันเมื่อ RSI เคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 นอกจากนี้โปรดทราบว่าช่องว่างสามารถสร้างความหายนะให้กับธุรกิจการค้าได้ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมกลางเดือนตุลาคมและช่วงกลางเดือนมกราคมเกิดขึ้นในช่วงฤดูกําไร สรุปยุทธศาสตร์ RSI (2) ช่วยให้ผู้ค้ามีโอกาสได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง Connors กล่าวว่าผู้ค้าควรซื้อ pullbacks ไม่ใช่ breakouts ในทางตรงกันข้ามผู้ค้าควรขายหุ้นที่ขายให้มากเกินไปไม่สนับสนุนการพัก กลยุทธ์นี้เหมาะกับปรัชญาของเขา แม้ว่าการทดสอบของ Connors039 จะแสดงให้เห็นว่าการหยุดรับผลกระทบจากการทำธุรกรรมจะเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ค้าในการพัฒนากลยุทธ์ทางออกและหยุดการขาดทุนสำหรับระบบการซื้อขายใด ๆ ผู้ค้าสามารถออกจาก longs เมื่อเงื่อนไขเป็น overbought หรือตั้งหยุดต่อท้าย ในทำนองเดียวกันผู้ค้าสามารถออกจากกางเกงขาสั้นเมื่อสภาพกลายเป็น oversold โปรดจำไว้ว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาระบบการซื้อขาย ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปแบบการค้าการตั้งค่าความเสี่ยงและการตัดสินส่วนบุคคลของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนภูมิของ SampP 500 พร้อม RSI (2) ด้านล่างนี้เป็นรหัสสำหรับ Advanced Scan Workbench ที่สมาชิก Extra สามารถคัดลอกและวางได้ RSI (2) ซื้อสัญญาณ: ฉัน don8217t ทราบว่าเป็นเพียงกรณีของความคิดที่เหมือนคิดเหมือนกัน แต่ฉันเพียงแค่ไปที่เว็บไซต์ Dog8217s และพบการอภิปรายของการใช้เปอร์เซ็นต์ของหุ้นใน RSI (2) lt 10 เป็น ตัวบ่งชี้ความกว้าง ตลกที่ 8211 ขณะที่ฉันกำลังทำงานอยู่ในช่วงสองวันที่ผ่านมาในระบบเพียงอย่างเดียว แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ฉันรักเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 8211 ที่คุณมีกลุ่มคนที่ไม่เคยเห็นซึ่งกันและกันกำลังทำงานร่วมกันในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ ต่อไปนี้เป็นรายละเอียด: ฉันเริ่มต้นด้วยการซื้อหุ้นของ SampP500 ฉันวิ่งการสแกน Amibroker เพื่อสรุปจำนวนหุ้นเมื่อเวลาผ่านไปด้วย RSI (2) 10 และ RSI (2) gt 80 จากนั้นฉันได้วาดภาพข้อมูลภาพ 8211 ด้านล่างนี้ แล้วฉันจะติดตั้งระบบง่ายๆ 8211 ซื้อเมื่อ RSI (2) gt 80 ข้ามผ่าน RSI (2) lt 10. ขายในเหตุการณ์ตรงกันข้าม สำหรับการทดสอบฉันใช้ SPY เป็นพร็อกซีสำหรับ SampP500 เพื่อให้ตัวบ่งชี้ความกว้างทำงานอย่างหนัก 8211 กล่าวอีกนัยหนึ่งฉันไม่ได้ต้องการให้ผลลัพธ์ของแต่ละสต็อก 8217 ส่งผลต่อผลลัพธ์ ผลลัพธ์สุดท้าย: STOCK TRADING SYSTEM FAIL ปัจจุบันระบบมีปัญหามาก ผู้ชนะเพียง 44 ครั้งซึ่ง wouldn8217t จะเลวร้ายยกเว้น it8217s ไม่แนวโน้มตามระบบ ในกรณีใด ๆ I8217m โพสต์ผลลัพธ์และภาพหน้าจอบาง 8211 ถ้าใครมีไอเดียใด ๆ แจ้งให้เราทราบ ถ้าใครต้องการตัวอย่างโค้ดเพียงส่งอีเมลมาให้ฉัน นอกจากนี้ถ้าใครต้องการสร้างข้อมูล RSI (2) ของฉันเกี่ยวกับสิ่งนี้เพื่อเล่นรอบ ๆ ด้วย I8217m ยินดีที่จะให้มัน 8211 เพียงแค่กดฉันด้วยอีเมล แจ้งให้เราทราบกลุ่มของ stockindex และการตั้งค่าอื่น ๆ Here8217s สิ่งที่ตัวบ่งชี้มีลักษณะเป็นบนหน้าจอ: แถบรายวัน RSI, it8217 มีการปรับปรุงเล็กน้อยในการตรวจสอบและป้อนข้อมูลเมื่อปิดหรือป้อนเมื่อเปิดวันถัดไป 8217 เปิดอยู่ ดูเหมือนว่าฉันน่าจะทำในขนาดหรือใช้ประโยชน์ แต่ไม่ใช่สไตล์ของฉัน Hey guys ฉันโพสต์ผลการทดสอบบางอย่างที่ฉัน 8216ve ทำงานในสัปดาห์นี้กับ Woodshedder ตามเกณฑ์ออกของเขาซึ่งคล้ายกับ Bill8217s แต่มองไปที่ตัวแปรรายการ RSI ต่างๆ ใน additon เพื่อ ETFs ผมวิ่งพวกเขาในพอร์ตการลงทุน 3 หุ้นปกติผมใช้ที่ IBDIndex มีสองเกณฑ์เพิ่มเติมกรองฉันทดสอบเพื่อลองและช่วยตรวจสอบว่าการตั้งค่า RSI เป็นเพียงการแก้ไขหรือเสีย 8211 ปริมาณลงในการติดตั้ง RSI ปิดเหนือ MAs ปิดภายใน Bollinger Bands ฯลฯ ฉันเห็นด้วยกับครอสโอเวอร์, มันเป็นเช่นตัวบ่งชี้ระยะสั้นที่ล่าช้าใด ๆ ที่จะฆ่ามัน I8217m กลัว อาจมองหาการทำ oversold ใน 2 timescale อาจช่วยปรับปรุงสิ่งต่างๆได้เช่น RSI (2) น้อยกว่า 10 และ RSI (10) น้อยกว่า 10 ตัวอย่างเช่น Bill ฉันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า gt 80 แต่ I8217 ต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจ Re: leverage8230 That8217s ทำไมเรากำลังมองหาที่ SSO เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน สิ่งที่น่าสนใจมากฉันพยายามที่จะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามซื้อเมื่อ RSI80 สำหรับหุ้นบางส่วนในบราซิลส่วนใหญ่ VALE5 (ฉันคิดว่ามี ADR namede RIO) และมันก็ไม่ดี ฉันไม่ได้มีผลแน่นอนเพราะพวกเขาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ แต่ฉันได้ใกล้ 81 ชนะมากที่สุดของหุ้นบราซิลสำหรับกำไรเฉลี่ยของฉันยังได้ bootstrapping บางข้อมูล detrended เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและฉันสามารถปฏิเสธ null hats ว่าระบบไม่มีค่าอะไรกับ 99.9 ในความเห็นของฉันกฎง่ายๆอาจมีโอกาส 8282 That8217s สิ่งที่ยอดเยี่ยม Sandor 8211 I8217d ชอบที่จะได้ยินข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบของคุณ ยาว: RSI (2) gt95 สั้น: RSI (2) gt5 I8217m โดยใช้ RSI (2) เป็นเวลา 1 เดือนและมีผลเป็นที่น่าพอใจ โชคดี 8211 ฉันมีเวลาที่ยากลำบากที่เชื่อว่าจะใช้เวลานานพอสมควรเมื่อ RSI เป็น gt 95 จะทำงานได้ แต่เป็นสิ่งที่คุณเห็นชัดว่าสามารถทดสอบได้ หรือคุณหมายถึงการหยุดชะงักของ SL 8211 ตรงข้าม (มูลค่าสัมบูรณ์) PT 8211 กำไรเป้าหมาย P (SL) 8211 ความน่าจะเป็นของการหยุดการขาดทุน P (PT) 8211 ความน่าจะเป็นของการทำกำไรเป้าหมายตัวอย่าง: คุณได้ตัดสินใจที่จะตั้งค่าการหยุดขาดทุนของคุณเป็น - 1USD และเป้าหมายกำไร 2USD นั่นหมายความว่า SLPT 12. คุณจะตี PT บ่อยแค่ไหนและบ่อยแค่ไหน SL P (PT) P (SL) 12 อีกนัยหนึ่งคุณจะตี PT 33.33 เวลาและ SL 66.66 ของเวลา ถ้าคุณจะทำธุรกิจการค้า 15 จากนั้นคุณจะตี PT 5 ครั้งให้ผลผลิต 10USD และคุณจะโดน SL 10 เท่าให้ผลผลิต -10 เหรียญ (โดยเฉลี่ย) ในระยะยาวคุณจะทำลายได้ (ถ้าไม่มีค่าคอมมิชชั่น) หากมีค่าคอมมิชชั่นคุณจะเสียจำนวนที่เท่ากับค่าคอมมิชชั่นต่อเทิร์น (โดยเฉลี่ย) คุณอาจถามคำถาม: ตามสิ่งที่คุณจะเข้าสู่การค้าแบบสุ่ม คุณคิดว่าคุณสามารถทำได้ดีกว่าไม่ค่อยลองใช้การจัดอันดับ percentile ของจำนวนหุ้นหรือเปอร์เซ็นต์ด้วย RSIlt10 โดยมีระยะเวลา lookback ยาว (พูด 2-5 ปี) ลบผลสุดท้ายจาก 1 เมื่ออันดับต่ำกว่า 10 (oversold) คุณสามารถทริกเกอร์รายการเมื่อการอ่านอ่านข้าม 10 และค้างไว้จนกว่าจะโดน 50 สำหรับกางเกงขาสั้นคุณจะใช้เปอร์เซ็นต์ที่ 90 คุณอาจพิจารณาตัวบ่งชี้ความแตกต่างเป็นคำชมเชยซึ่งเป็นหลักติดตามการอ่าน RSI สำหรับ ช่วงเวลาย้อนกลับเดียวกันสำหรับ SPY น้อยกว่าตัวบ่งชี้ความกว้างดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีคนสามารถทดสอบได้โปรดแจ้งให้เราทราบเพราะฉันทำสิ่งต่างๆมากมายในโรงเรียนเก่าโดยใช้สเปรดชีตซึ่งทำให้การวิเคราะห์ประเภทนี้ยากขึ้น David 8211 ยินดีทดสอบหากคุณสามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้อีก ดังนั้น I8217ve มีตัวบ่งชี้ที่เข้ารหัสไว้แล้วนับจำนวนหุ้นในแต่ละวันที่อยู่ต่ำกว่า RSI ต่ำกว่า 10 ฉันแบ่งตัวเลขนี้ตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ I8217m ทำงานเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในรูปแบบของคุณคุณจะซื้อ SPY เมื่อหุ้นที่มี RSI น้อยกว่า 10 ไป 90 โดยทั่วไปคุณติดตามประวัติของเปอร์เซ็นต์ของหุ้นใน SP500 ด้านล่าง RSI 10 แล้วคุณจะมีข้อมูลเพื่อสร้าง oscillator มันจะมีลักษณะเช่นนี้: ร้อยละของหุ้นด้านล่าง RSI 10 ธันวาคม 12 23 Dec 11 29 Dec 10 55 Nov Oct ฯลฯ แล้วคุณสามารถตัวเลขเฉลี่ยสำหรับ n วันที่ผ่านมาฉันขอแนะนำให้ลอง 10,20,50,100,200 และ 400 และใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เช่นวง bollinger) ข้างต้นเพื่อสร้าง oversold ระดับสัญญาณซื้อสามารถสร้างขึ้นเมื่อเฉลี่ยมากกว่า 2 SD ข้างต้น MA แล้วข้ามต่ำกว่า 2SD (คือได้รับ oversold น้อย) และการค้าจะปิดที่ MA8212the ทางเลือกที่ง่ายคือการซื้อ 2SD ข้างต้นและขายที่ MA ทราบการตั้งค่าของฉันจะใช้วงเปอร์เซ็นต์ bollinger vs นั่นคือสิ่งที่ผมหมายถึง สวัสดีผู้ติดตาม RSI-2 ระบบการซื้อขายของฉันขึ้นอยู่กับการรวมกันของ RSI-2 5-EMATRIN ฉันทำเครื่องมือง่ายๆในบล็อกของฉันด้วย ฉันใช้ Nifty (Indian Index) กลยุทธ์ค่อนข้างน่าจะมีแนวโน้มที่จะโพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับ blog8230 นี้ ฉันชื่อเดเมียนและฉันมีส่วนร่วมในการซื้อขายหุ้นหุ้นฟิวเจอร์สและสกุลเงินมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันฉันอาศัยอยู่กับภรรยาของฉันลูกชายของฉัน Max และสุนัขสองตัวที่อยู่นอก Boston, Massachusetts ฉันยังเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลกับ InVivo Analytics Teresa Los blog ที่เยี่ยมยอดในตลาด ฉันสามารถติดต่อได้ที่ droskill ที่ gmail dot com บล็อกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางให้ฉันทำการสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบการซื้อขายทางการเงินแบบใช้คอมพิวเตอร์ ความคิดเห็นที่แสดงในไซต์นี้เป็นเพียงผู้ดำเนินการไซต์เท่านั้นและไม่จำเป็นต้องเป็นคำแนะนำหุ้นหรือพอร์ตโฟลิก ไม่มีข้อเสนอแนะด้านการลงทุนที่กำลังเสนอ โปรดดำเนินการวิจัยของคุณเองและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนทั้งหมดที่คุณทำ เว็บไซต์นี้มีให้เพื่อการศึกษาและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ควรตีความเพื่อระบุหรือบ่งชี้ว่าผลลัพธ์ที่ผ่านมาเป็นข้อบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต เจ้าของเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ระบุไว้ RSI อาจเป็นตัวบ่งชี้ระยะสั้นที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งบทความนี้ แต่เดิมมีการเผยแพร่ในปี 2007 และอิงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า 7,050,517 รายตั้งแต่ ม. ค. 1, 1995 ถึง 30 มิถุนายน 2549 เราใช้ตัวกรองราคาและตัวกรองสภาพคล่องที่ต้องการให้หุ้นทั้งหมดมีราคาที่สูงกว่า 5 และมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ 100 วันที่มีปริมาณมากกว่า 250,000 หุ้น งานวิจัยนี้ได้รับการปรับปรุงจนถึงปีพ. ศ. 2553 และปัจจุบันมีการซื้อขายแบบจำลองจำนวน 11,022,431 ราย เราพิจารณาดัชนีความเข้มสัมพัทธ์ (RSI) เป็นดัชนีชี้วัดที่ดีที่สุด มีหนังสือและบทความที่เขียนเกี่ยวกับ RSI เป็นจำนวนมากวิธีการใช้งานและค่าที่ให้ในการคาดการณ์ทิศทางระยะสั้นของราคาหุ้น น่าเสียดายที่มีการศึกษาทางสถิติน้อยมากหากมีการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ น่าแปลกใจมากที่พิจารณาว่า RSI นิยมใช้เป็นตัวบ่งชี้อย่างไรและผู้ค้าหลายรายต้องพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวอย่างไร คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนสูงสุดอย่างไรโดยใช้คู่มือกลยุทธ์สต็อค RSI 2 ช่วงเวลาใหม่ของเรา รวมอยู่ด้วยกันหลายสิบรูปแบบกลยุทธ์หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการวัดมูลค่าโดยอิงตาม RSI 2 ช่วง ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้ RSI 14 งวด แต่การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าทางสถิติไม่มีขอบออกไปไกลเท่าไร อย่างไรก็ตามเมื่อคุณย่อช่วงเวลาที่คุณเริ่มเห็นผลที่น่าประทับใจบางอย่าง การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกันที่สุดจะได้รับโดยใช้ RSI 2 ช่วงเวลาและเราได้สร้างระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากมายซึ่งรวม RSI 2 ช่วง ก่อนที่จะเข้าสู่กลยุทธ์จริงนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ RSI และการคำนวณของ it8217s ดัชนีความสัมพันธ์ Relative Strength Index (RSI) ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder ในทศวรรษที่ 19708217 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และเป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งจะเปรียบเทียบขนาดของหุ้นที่เพิ่งได้รับกับขนาดของความสูญเสียล่าสุดของ บริษัท stock8217s สูตรง่ายๆ (ดูด้านล่าง) จะแปลงการดำเนินการด้านราคาให้เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 100 การใช้งานที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ตัวบ่งชี้คือการวัด overbought และ oversold เงื่อนไข 8211 ใส่เพียงจำนวนที่สูงขึ้นหุ้น overbought มากขึ้นและลดจำนวน oversold หุ้นเป็น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วค่าเริ่มต้นที่พบโดยทั่วไปสำหรับ RSI คือ 14 งวด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ในแพ็กเกจแผนภูมิเกือบทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรโปรดติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ของคุณ ตารางข้างล่างนี้แสดงเปอร์เซ็นต์ gainloss เฉลี่ยสำหรับหุ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลาทดสอบของเราในช่วง 1 วัน 2 วันและ 1 สัปดาห์ (5 วัน) ตัวเลขเหล่านี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้สำหรับการเปรียบเทียบ จากนั้นเราได้วัดปริมาณการซื้อที่หาซื้อและขายเกินวงเงินที่วัดได้จากการอ่าน RSI 2 ช่วงเวลาที่อยู่เหนือ 90 (overbought) และต่ำกว่า 10 (oversold) กล่าวอีกนัยหนึ่งเรามองที่หุ้นทั้งหมดที่มี RSI 2 ช่วงซึ่งอยู่เหนือ 90, 95, 98 และ 99 ซึ่งเรามองว่าเป็นหุ้นที่ซื้อจนเกินไปและหุ้นทั้งหมดที่มี RSI 2 ช่วงเวลาอ่านด้านล่าง 10, 5, 2 และ 1 ซึ่งเราคิดว่า oversold ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.08), 2 วัน (0.20) และ 1 สัปดาห์ ภายหลัง (0.49) อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่า 5 อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.14), 2 วัน (0.32) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.61) ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีดัชนี RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่า 2 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.24), 2 วัน (0.48) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.75) ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่า 1 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.30), 2 วัน (0.62) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.84) เมื่อมองไปที่ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นอย่างมากในแต่ละขั้นตอน ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาต่ำกว่า 2 มีค่ามากกว่าหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่ต่ำกว่า 5 ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าควรมองหากลยุทธ์ในการสร้างหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงดังนี้ 10. ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงเวลาอ่านด้านบน 90 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2 วัน (0.01) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.02) ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 95 มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและมีค่าเป็นลบเป็นเวลา 2 วัน (-0.05) และอีก 1 สัปดาห์ (-0.05) ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านข้างต้น 98 เป็นค่าลบ 1 วัน (-0.04), 2 วัน (-0.12) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (-0.14) ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านข้างต้น 99 เป็นค่าลบ 1 วัน (-0.07), 2 วัน (-0.19) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (-0.21) เมื่อมองไปที่ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในแต่ละขั้นตอน ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 98 มีค่าต่ำกว่ากลุ่มที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านได้ดีกว่า 95 ข้อซึ่งหมายความว่าต้องหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI เป็นเวลา 2 ช่วงการอ่าน ผู้ค้าเชิงรุกอาจมองว่าจะสร้างกลยุทธ์การขายสั้น ๆ ในหุ้นเหล่านี้ โดยปกติแล้วหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงเวลาต่ำกว่า 2 จะแสดงผลตอบแทนที่เป็นบวกในสัปดาห์หน้า (0.75) นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 98 แสดงผลตอบแทนที่เป็นลบในสัปดาห์หน้า และเช่นเดียวกับบทความอื่น ๆ ในชุดนี้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้สามารถปรับปรุงได้มากยิ่งขึ้นโดยการกรองหุ้นที่ซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและรวม RSI 2 ช่วงกับ PowerRatings แผนภูมิ 1 (ด้านล่าง) เป็นตัวอย่างของหุ้นที่เพิ่งอ่าน RSI 2 ช่วงล่างด้านล่าง 2: แผนภูมิ 2 (ด้านล่าง) เป็นตัวอย่างของหุ้นที่มีการอ่าน RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 98: การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า ดัชนีความแรงของสัมพัทธ์เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเมื่อใช้อย่างถูกต้อง เราบอกว่า 8220 เมื่อใช้อย่างถูกต้อง 8221 เนื่องจากการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะจับการเคลื่อนไหวระยะสั้นในหุ้นโดยใช้ RSI 2 ช่วง แต่ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้ 8220 แบบ 8221 14 ระยะเวลา RSI มีค่า littleno เป็นตัวบ่งชี้นี้ . คำแถลงนี้ชี้ให้เห็นถึงสาระสำคัญของสิ่งที่เทรดดิ้งมาร์เก็ตสคูลแสดงถึง 8211 ซึ่งเป็นฐานการตัดสินใจทางการค้าของเราในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรัชญานี้ช่วยให้เราสามารถประเมินได้ว่าการค้ามีโอกาสที่จะสร้างความเสี่ยงที่ดีและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอนี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งที่ใช้ RSI 2 ช่วง ตัวอย่างเช่นผลลัพธ์ที่มากขึ้นสามารถพบได้โดยการมองหาการอ่านหลายวันภายใต้ 10, 5 หรือ 2 และผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสามารถทำได้โดยการรวมการอ่านเข้ากับปัจจัยอื่น ๆ เช่นการซื้อหุ้น RSI ในระดับต่ำหากธุรกิจซื้อขาย 1-3 ลดลงระหว่างวัน เมื่อเวลาผ่านไป we8217ll จะแบ่งปันผลการวิจัยบางส่วนเหล่านี้พร้อมกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ดีกับคุณ RSI 2 ช่วงเวลาเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้ารายย่อย เรียนรู้วิธีการประสบความสำเร็จในการค้ากับตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพนี้ด้วยคู่มือกลยุทธ์สต็อค RSI ระยะเวลา 2 วัน คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อสำเนาของคุณวันนี้